Банк Японии повысил ставку до 1 % – рост RVI до 45,4 пункта в российском рынке акций

В июне Банк Японии повысил ключевую ставку с 0,75 % до 1 % – максимум с 1995 года. Это событие отразилось на российском рынке акций, где индекс волатильности (RVI) в июле достиг 45,4 пункта, в сравнении со средним значением 31 пункт за предыдущие 12 месяцев.

В рамках глобальной технологической волны, где искусственный интеллект ускоряет оптимизацию производства, инвесторы наблюдают перегрев фондового рынка. Однако в данном случае ключевой драйвер – изменение монетарной политики в Японии.

При ставке 1 % и инфляции около 3 % реальная процентная ставка составляет –2 %. Это создает благоприятные условия для роста капитальных вложений, но одновременно усиливает волатильность на рынках, как показал RVI.

Для трейдеров и инвесторов важно оценить риски, связанные с повышением волатильности. В условиях роста RVI можно воспользоваться инструментами AI‑Аналитики RawMart по отраслям для прогнозирования ценовых трендов и Проверки контрагентов и логистического калькулятора RawMart для оценки стоимости поставок.

Комментарий редакции RawMart: В настоящее время стоит фиксировать позиции в секторах, где AI и роботизация уже доказали свою эффективность, но при этом следить за изменениями в монетарной политике ключевых экономик. Если RVI продолжит расти, рекомендуется пересмотреть риск‑менеджмент и рассмотреть хеджирование валютных и товарных позиций.

Оцените материал

Поделиться